Die EBA bezieht Klimarisiken erstmals in die europaweiten Stresstests von Banken ein.
Der Methodenvorschlag für die Stresstests 2027 bringt ein neues Klimamodul, das die Auswirkungen von Transitions- und physischen Risiken auf Bankportfolios bewertet.
Was das Modul abdeckt:
Transitorische Risiken — Szenario einer plötzlichen Änderung der Klimapolitik: starker Anstieg des Kohlenstoffpreises, Schocks bei den Energiepreisen, sektorale Auswirkungen auf die Bruttowertschöpfung. Mit anderen Worten: Was mit dem Portfolio passiert, wenn die Regulierung die Schrauben schneller anzieht, als der Markt erwartet.
Physische Risiken — Szenario gleichzeitiger Flussüberschwemmungen in den EWR-Staaten. Fokus auf reale Sachschäden und deren Auswirkungen auf Kreditportfolios.
Das Modul konzentriert sich auf Expositionen gegenüber nichtfinanziellen Unternehmen und Immobilien — dort, wo die Übertragungskanäle von Klimarisiken am stärksten sind.
In der ersten Phase wird das Klimamodul die Hauptergebnisse des Stresstests nicht beeinflussen. Aber die EBA sagt deutlich, dass dies der erste Schritt zur Integration des Klimas in die aufsichtsrechtliche Aufsicht ist.
Gleichzeitig hat die EBA den gesamten Rahmen um 55 % der Datenpunkte vereinfacht. 63 Banken, 75 % der Aktiva des EU-Bankensektors.
Für Banken bedeutet das: Klimadaten hören auf, ein ESG‑Übung zu sein, und werden Teil des Kern‑Risikomanagements.
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