L'EBA intègre pour la première fois les risques climatiques dans les tests de résistance paneuropéens des banques.

Le projet de méthodologie pour les tests de résistance 2027 introduit un nouveau module climatique qui évalue les impacts des risques de transition et physiques sur les portefeuilles bancaires.

Ce que le module couvre :

Risques de transition — scénario d'un changement soudain de la politique climatique : hausse brutale du prix du carbone, chocs sur les prix de l'énergie, impacts sectoriels sur la valeur ajoutée brute. En d'autres termes : ce qui arrive au portefeuille lorsque la réglementation resserre les vis plus rapidement que le marché ne l'anticipe.

Risques physiques — scénario d'inondations fluviales simultanées à travers les États de l'EEE. Focalisation sur les dommages matériels réels et leur impact sur les portefeuilles de crédit.

Le module se concentre sur les expositions aux entreprises non financières et à l'immobilier — là où les canaux de transmission des risques climatiques sont les plus forts.

Dans un premier temps, le module climatique n'affectera pas les principaux résultats du test de résistance. Mais l'EBA affirme clairement qu'il s'agit d'une première étape vers l'intégration du climat dans la surveillance prudentielle.

Parallèlement, l'EBA a simplifié l'ensemble du cadre de 55 % des points de données. 63 banques, 75 % des actifs du secteur bancaire de l'UE.

Pour les banques, cela signifie : les données climatiques cessent d'être un exercice ESG et deviennent une partie intégrante de la gestion des risques centrale.

Source : https://www.esgtoday.com/eba-integrates-climate-risk-into-eu-banking-stress-test/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eba-integrates-climate-risk-into-eu-banking-stress-test