EBA lần đầu tiên đưa rủi ro khí hậu vào các bài kiểm tra căng thẳng ngân hàng trên toàn châu Âu.

Đề xuất phương pháp cho các bài kiểm tra căng thẳng năm 2027 mang lại mô-đun khí hậu mới, đánh giá tác động của rủi ro chuyển tiếp và rủi ro vật lý lên danh mục ngân hàng.

Mô-đun bao gồm những gì:

Rủi ro chuyển tiếp — kịch bản thay đổi đột ngột chính sách khí hậu: tăng mạnh giá carbon, sốc giá năng lượng, tác động ngành tới giá trị gia tăng tổng. Nói cách khác: điều gì sẽ xảy ra với danh mục khi quy định siết chặt nhanh hơn so với dự đoán của thị trường.

Rủi ro vật lý — kịch bản lũ lụt đồng thời trên các sông qua các quốc gia Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Tập trung vào thiệt hại thực tế đối với tài sản và ảnh hưởng của chúng tới danh mục cho vay.

Mô-đun tập trung vào các phơi nhiễm đối với doanh nghiệp phi tài chính và bất động sản — nơi các kênh truyền tải rủi ro khí hậu mạnh nhất.

Trong giai đoạn đầu, mô-đun khí hậu sẽ không ảnh hưởng đến kết quả chính của bài kiểm tra căng thẳng. Nhưng EBA rõ ràng nói rằng đây là bước đầu tiên để tích hợp khí hậu vào giám sát thận trọng.

Đồng thời, EBA đã đơn giản hoá toàn bộ khung lên 55% các điểm dữ liệu. 63 ngân hàng, 75% tài sản của ngành ngân hàng EU.

Đối với các ngân hàng, điều này có nghĩa là: dữ liệu khí hậu không còn là bài tập ESG mà trở thành một phần của quản lý rủi ro cốt lõi.

Nguồn: https://www.esgtoday.com/eba-integrates-climate-risk-into-eu-banking-stress-test/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eba-integrates-climate-risk-into-eu-banking-stress-test