EBA po prvý raz zahrňuje klimatické riziká do celoeurópskych stresových testov bánk.

Návrh metodiky pre stresové testy 2027 prináša nový klimatický modul, ktorý hodnotí dopady tranzitných aj fyzických rizík na bankové portfóliá.

Čo modul pokrýva:

Tranzitné riziká — scenár náhlej zmeny klimatickej politiky: prudký nárast ceny uhlíka, šoky v cenách energií, sektorové dopady na hrubú pridruženú hodnotu. Inými slovami: čo sa stane s portfóliom, keď regulácia zatiahne skrutky rýchlejšie, než trh očakáva.

Fyzické riziká — scenár simultánnych riečnych záplav naprieč štátmi EEA. Zameranie na reálne škody na majetku a ich dopad na úverové portfóliá.

Modul sa sústreďuje na expozície voči nefinančným podnikom a nehnuteľnostiam — tam, kde sú prenosové kanály klimatických rizík najsilnejšie.

V prvej fáze klimatický modul neovplyvní hlavné výsledky stresového testu. Ale EBA jasne hovorí, že ide o prvý krok k zabudovaniu klímy do prudenciálneho dozoru.

Súčasne EBA zjednodušila celý rámec o 55 % dátových bodov. 63 bánk, 75 % aktív EU bankového sektora.

Pre banky to znamená: klimatické dáta prestávajú byť ESG cvičením a stávajú sa súčasťou core risk managementu.

Zdroj: https://www.esgtoday.com/eba-integrates-climate-risk-into-eu-banking-stress-test/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eba-integrates-climate-risk-into-eu-banking-stress-test