EBA, iklim risklerini Avrupa çapındaki banka stres testlerine ilk kez dahil ediyor.

2027 stres testleri için metodoloji taslağı, geçiş ve fiziksel risklerin banka portföylerine etkilerini değerlendiren yeni bir iklim modülü getiriyor.

Modül neler kapsıyor:

Geçiş riskleri — iklim politikasındaki ani değişim senaryosu: karbon fiyatının keskin artışı, enerji fiyatlarındaki şoklar, sektörün brüt katma değere etkileri. Başka bir deyişle: düzenlemeler piyasadan daha hızlı sıkılaştığında portföy ne olur?

Fiziksel riskler — EEA ülkeleri genelinde eşzamanlı nehir seli senaryosu. Mülk üzerindeki gerçek zararlar ve bunların kredi portföylerine etkisine odaklanır.

Modül, finans dışı işletmelere ve gayrimenkullere maruziyetlere odaklanır — iklim risklerinin aktarım kanallarının en güçlü olduğu yerlerde.

İlk aşamada iklim modülü stres testinin ana sonuçlarını etkilemez. Ancak EBA, iklimin prudensiyel denetim içine entegrasyonu için ilk adım olduğunu açıkça belirtiyor.

Aynı zamanda EBA, çerçeveyi %55 veri noktasında sadeleştirdi. 63 banka, AB banka sektörünün %75 varlığı.

Bankalar için bu, iklim verilerinin artık bir ESG egzersizi olmaktan çıkıp temel risk yönetiminin bir parçası haline gelmesi anlamına geliyor.

Kaynak: https://www.esgtoday.com/eba-integrates-climate-risk-into-eu-banking-stress-test/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eba-integrates-climate-risk-into-eu-banking-stress-test