EBA poprvé zahrnuje klimatická rizika do celoevropských stresových testů bank.

Návrh metodiky pro stresové testy 2027 přináší nový klimatický modul, který hodnotí dopady tranzitních i fyzických rizik na bankovní portfolia.

Co modul pokrývá:

Tranzitní rizika — scénář náhlé změny klimatické politiky: prudký nárůst ceny uhlíku, šoky v cenách energií, sektorové dopady na hrubou přidanou hodnotu. Jinými slovy: co se stane s portfoliem, když regulace přitáhne šrouby rychleji, než trh čeká.

Fyzická rizika — scénář simultánních říčních záplav napříč státy EEA. Zaměření na reálné škody na majetku a jejich dopad na úvěrová portfolia.

Modul se soustředí na expozice vůči nefinančním podnikům a nemovitostem — tam, kde jsou přenosové kanály klimatických rizik nejsilnější.

V první fázi klimatický modul neovlivní hlavní výsledky stresového testu. Ale EBA jasně říká, že jde o první krok k zabudování klimatu do prudenciálního dohledu.

Současně EBA zjednodušila celý rámec o 55 % datových bodů. 63 bank, 75 % aktiv EU bankovního sektoru.

Pro banky to znamená: klimatická data přestávají být ESG cvičením a stávají se součástí core risk managementu.

Zdroj: https://www.esgtoday.com/eba-integrates-climate-risk-into-eu-banking-stress-test/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eba-integrates-climate-risk-into-eu-banking-stress-test