ECB cảnh báo các ngân hàng không nên đánh giá thấp rủi ro về khí hậu và thiên nhiên

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã công bố bản cập nhật bộ sưu tập các thực tiễn tốt nhất để quản lý rủi ro khí hậu và thiên nhiên (C&N) của các ngân hàng. Thông điệp chính từ Frank Elderson (Executive Board / Supervisory Board Vice‑Chair): các ngân hàng đã tiến bộ, nhưng vẫn đánh giá thấp rủi ro vật lý và thiên nhiên.

Cảnh báo chính:

- đo lường physical và nature‑related risks là "still in their infancy"

- ECB dự đoán "disorderly transition scenario" với mức độ không chắc chắn cao hơn

- các ngân hàng phải sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi nhanh hơn và lớn hơn cũng như rủi ro vật lý

Bộ sưu tập dựa trên thực tiễn của hơn 60 tổ chức và tập trung vào 4 lĩnh vực mà các ngân hàng đang gặp khó khăn - i) định lượng physical risk (từ các phương pháp định tính sang định lượng), ii) prudential transition planning, iii) scenario analysis và iv) nature‑related risks.

Các thực tiễn tốt cho transition planning theo ECB bao gồm:

- Phát triển các sản phẩm transition finance cho các ngành có dấu vết phát thải cao (thay vì bỏ rơi khách hàng)

- Tương tác tích cực với khách hàng có rủi ro cao – không chỉ tăng giá hoặc rút lui khỏi thị trường

- Chấp nhận biên lợi nhuận ngắn hạn thấp hơn hoặc các ưu đãi giá cho công nghệ chuyển đổi

Các thực tiễn tốt cho rủi ro liên quan đến thiên nhiên:

- Tương tác chủ động với khách hàng (dữ liệu, phơi bày, sản phẩm/ tư vấn liên quan đến thiên nhiên)

- Tích hợp rủi ro thiên nhiên vào ICAAP (Quy trình Đánh giá Đủ vốn Nội bộ)

- Sử dụng công cụ và bộ dữ liệu công cộng để chuyển từ đánh giá định tính sang định lượng

Bạn rút ra gì từ đó?

1. Kết thúc thời kỳ nhẹ nhàng của việc lập kế hoạch chuyển đổi. ECB rõ ràng tín hiệu rằng các kế hoạch chuyển đổi của ngân hàng dưới giám sát thận trọng sẽ ngày càng là một phần quan trọng hơn trong việc giám sát.

2. Rủi ro thiên nhiên như một biên giới mới. Sau biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái đến. Nhiều ngân hàng vẫn chưa sẵn sàng – thiếu dữ liệu, phương pháp và chuyên môn nội bộ.

3. Thông điệp then chốt cho các ngân hàng: "Đừng rời bỏ khách hàng trong các ngành có dấu chân phát thải cao." Tài trợ chuyển đổi là con đường tốt hơn cho ECB so với việc rút vốn khỏi ngành công nghiệp nặng. Đây là tín hiệu quan trọng cho Cộng hòa Séc – nơi sự tập trung của các doanh nghiệp Séc trong các ngành tiêu thụ năng lượng cao (thép, hoá chất, thủy tinh) đồng nghĩa với việc các ngân hàng phải là đối tác tích cực trong quá trình chuyển đổi, không rút lui.

4. Đối với nhà đầu tư: Nếu bạn nắm giữ cổ phiếu ngân hàng châu Âu, C&N risk management capability có thể là một yếu tố phân biệt khác. Các bài kiểm tra căng thẳng của ECB sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn trong những năm tới và các yêu cầu vốn phản ánh phơi nhiễm C&N sẽ bắt đầu đóng vai trò.

Nguồn: ESG Today / Ngân hàng Trung ương châu Âu