La BCE avertit les banques de ne pas sous-estimer les risques climatiques et environnementaux

La Banque centrale européenne a publié un compendium mis à jour des bonnes pratiques pour la gestion des risques climatiques et environnementaux (C&N) des banques. Le message principal de Frank Elderson (Membre du Directoire / Vice‑président du Conseil de surveillance) : les banques ont progressé, mais sous‑estiment encore les risques physiques et naturels.

Avertissements clés :

- la mesure des risques physiques et liés à la nature est "still in their infancy"

- la BCE s'attend à un "disorderly transition scenario" avec une incertitude accrue

- les banques doivent être prêtes à une transition plus rapide et plus importante ainsi qu'aux risques physiques

Le compendium s'appuie sur la pratique de plus de 60 institutions et se concentre sur 4 domaines où les banques rencontrent des difficultés - i) quantification des risques physiques (du qualitatif au quantitatif), ii) planification prudente de la transition, iii) analyse de scénarios et iv) risques liés à la nature.

Les bonnes pratiques pour la planification de la transition incluent selon la BCE :

- Développer des produits de finance de transition pour les secteurs à forte empreinte carbone (au lieu d'abandonner les clients)

- Engagement actif avec les clients à haut risque – pas seulement des prix plus élevés ou un retrait du marché

- Tolérance pour des marges légèrement plus faibles à court terme ou des incitations tarifaires pour les technologies de transition

Bonnes pratiques pour les risques liés à la nature :

- Engagement proactif avec les clients (données, exposition, produits/consultations liés à la nature)

- Intégration des risques liés à la nature dans l'ICAAP (Processus d'évaluation interne de l'adéquation du capital)

- Utilisation d'outils publics et de jeux de données pour passer d'une évaluation qualitative à une évaluation quantitative

Qu'en retenir ?

1. Fin de l'ère plus légère de la planification de transition. La BCE signale clairement que les plans de transition des banques sous surveillance prudentielle deviendront une partie de plus en plus intense de la supervision.

2. Le risque lié à la nature comme nouvelle frontière. Après le climat, vient la biodiversité et les services écosystémiques. De nombreuses banques restent non préparées – il manque des données, des méthodologies et une expertise interne.

3. Message clé pour les banques : "Ne quittez pas les clients des secteurs à forte empreinte carbone." Le financement de la transition est pour la BCE une meilleure voie que le désinvestissement du secteur lourd. C’est un signal important pour la République tchèque – où la concentration tchèque dans les secteurs à forte intensité énergétique (sidérurgie, chimie, verre) signifie que les banques doivent être un partenaire actif de la transformation, et non s’en retirer.

4. Pour les investisseurs : Si vous détenez des actions bancaires européennes, la capacité de gestion des risques C&N peut être un autre facteur différenciant. Les tests de résistance de la BCE seront plus stricts dans les années à venir et les exigences de fonds propres reflétant les expositions C&N commenceront à jouer un rôle.

Source : ESG Today / Banque centrale européenne